Académicos


Marco Morales

Profesor Asociado

Oficina C-504
Tel: +(562) 2213-01267
E-mail: [email protected]
Website: https://works.bepress.com/marco_morales/

BIO


PhD en Economía, Boston University, Estados Unidos. Ingeniero Comercial mención Economía, Universidad de Santiago de Chile. Anteriormente ha sido Jefe de la División de Estudios de la Superintendencia de Valores y Seguros, Asesor del Ministerio de Hacienda y Economista del Departamento de Estudios de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. También ha sido consultor internacional para el Banco Mundial, la OECD y el Ministerio de Finanzas del Ecuador en temas relacionados con mercados financieros.

Áreas de interés: Econometría de series de tiempo, Econometría financiera, Valoración de activos financieros.

Publicaciones

Hansen, E., and M. Morales (2021).
“When does the Central Bank intervene the FX market? Estimating a time-varying Central Bank’s threshold intervention function”, International Review of Finance, 21: 688-698

Berstein, S., and M. Morales (2021).
“The Role of a Longevity Insurance for Defined Contribution Pension Systems”, Insurance: Mathematics & Economics, 
99:233-240

Blake D., and M. Morales (2017).
“Longevity Risk and Capital Markets: The 2014-2015 Update”, Journal of Risk and Insurance, 84(S1): 279-297, April.

Morales, M., and G. Larrain (2017),
“The Chilean Electronic Market for Annuities (SCOMP): Reducing Information Asymmetries and Improving Competition”, The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice, 42(
3): 389-405, July.

Marco Morales y Guillermo Larraín, 2017.
The Chilean Electronic Market for Annuities (SCOMP): Reducing Information Asymmetries and Improving Competition
The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice.  July 2017, Volume 42, Issue 3, pp 389–405

Blake D., and Morales, Marco, 2017.
Longevity Risk and Capital Markets: The 2014-2015 Update‘, Journal of Risk and Insurance, 84 (S1): 279–297, April 2017

Marco Morales, 2014.
«Cointegration testing under structural change: reducing size distortions and improving power of residual based tests», Statistical Methods and Applications, vol. 23(2): 265-282.

Morales, M. (2014).
“Cointegration Testing under Structural Change: Reducing Size Distortions and Improving Power of Residual Based Tests”, Statistical Methods & Applications, 23(2): 265-282, June.

Morales, M., C. Moreno, and C. Vio (2014).
“Foreign Shocks on Chilean Financial Markets: Spillovers and Comovements between Bond and Equity Markets”, Emerging Markets Finance and Trade, 50(Supplement 5): 35-50.

Morales, M., M.J. Melendez, and V. Ramirez (2013),
“Determinants of Ownership Concentration and Tender Offer Law in the Chilean Stock Market”, Cepal Review, 110: 175-188, August.

Fuentes, J. Rodrigo y Morales, Marco, 2011.
«On the measurement of total factor productivity: a latent variable approach», Macroeconomic Dynamics, vol. 15(02): 145-159.

Meléndez, José, Morales, Marco y Yáñez, Guillermo, 2011.
«Shock transmission and coupling with external stock markets: assymetric effects and structural break», Economía Chilena, vol. 14(3): 41-56.

Fuentes, R., and M. Morales (2011).
“On the Measurement of Total Factor Productivity: A Latent  Variable Approach”, Macroeconomic Dynamics, 15(2): 145-159, April.

 Meléndez, M.J., M. Morales y G. Yáñez (2011). 
“Transmisión de Shocks y Acoplamiento con Mercados Accionarios Externos: Efectos Asimétricos y Quiebre Estructural”, Economía Chilena, 14(3): 41-56, Diciembre.

Marco Morales, 2010.
«The real yield curve and macroeconomic factors in the Chilean economy», Applied Economics, vol. 42(27): 3533-3545.

Marco Morales, 2010.
«Lag order selection for an optimal autoregressive covariance matrix estimator», Journal of Applied Statistics, vol. 37(5): 739-748.

 Morales, M. (2010).
“Lag Order Selection for an Optimal Autoregressive Covariance Matrix Estimator”, Journal of Applied Statistics, 37(5): 739-748, May.

 Morales, M. (2010).
“The Real Yield Curve and Macroeconomic Factors in the Chilean Economy”, Applied Economics, 42(27): 3533-3545, November.

Rocha, R., M. Morales, and C. Thorburn (2008).
“An Empirical Analysis of the Annuity Rate in Chile”, Journal of Pension Economics and Finance, 7(1): 95-119, March.

Thorburn, C., R. Rocha, and M. Morales (2007).
“An Analysis of Money’s Worth Ratios in Chile”, Journal of Pension Economics and Finance, 6(3): 287-312, November.

Documentos de Trabajo
Titulo: The Chilean Electronic Market for Annuities (SCOMP):Reducing Information Asymmetries and Improving Competition.
Autor: Guillermo Larrain y Marco Morales.

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Titulo: Transmisión de Shocks y Acoplamiento con Mercados Accionarios Externos: Efectos Asimétricos y Quiebre Estructural.
Autor: Maria Jose Melendez, Marco Morales y Guillermo Yanez.

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